Para insertar una nueva hoja, utilizo lo siguientes comandos:
Dim WS As Worksheet
Set WS = Sheets.Add
WS.Select
Pero al final, cuándo he terminado, y quiero borrar la hoja, es necesario introducir:
Application.DisplayAlerts = False
WS.Delete
Application.DisplayAlerts = True
Para evitar que excel pregunte si de verdad quieres eliminar la hoja.